کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
977979 | 933230 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Trading activity as driven Poisson process: Comparison with empirical data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose the point process model as the Poissonian-like stochastic sequence with slowly diffusing mean rate and adjust the parameters of the model to the empirical data of trading activity for 26 stocks traded on NYSE. The proposed scaled stochastic differential equation provides the universal description of the trading activities with the same parameters applicable for all stocks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issue 15, 15 June 2008, Pages 3891–3896
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issue 15, 15 June 2008, Pages 3891–3896
نویسندگان
V. Gontis, B. Kaulakys, J. Ruseckas,