کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978030 | 1480191 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cluster behavior of a simple model in financial markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We investigate the cluster behavior of financial markets within the framework of a model based on a scale-free network. In this model, a cluster is formed by connected agents that are in the same state. The cumulative distribution of clusters is found to be a power-law. We find that the probability distribution of the liquidity parameter, which measures the financial markets' energy, is rather robust. Furthermore, the time series of the liquidity parameter have the characteristics of 1/f noise, which may indicate the fractal geometry of financial markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issues 2â3, 15 January 2008, Pages 528-536
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issues 2â3, 15 January 2008, Pages 528-536
نویسندگان
J. Jiang, W. Li, X. Cai,