کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978223 | 933260 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Searching threshold effects in the interest rate: An application to Turkey case
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper investigates the behaviour of interest rates in Turkey using a two-regime TAR model with an autoregressive unit root. This method recently developed by Caner and Hansen [Threshold autoregression with a unit roots, Econometrica 69 (6) (2001) 1555-1596] allows to simultaneously consider non-stationarity and non-linearity. Our finding indicates that the interest rate is a non-linear series and is characterized by a unit root process over the period 1990:1-2006:5.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 379, Issue 2, 15 June 2007, Pages 621-627
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 379, Issue 2, 15 June 2007, Pages 621-627
نویسندگان
Nilgun Cil Yavuz, Burak Guris, Veli Yilanci,