کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978256 | 933265 | 2007 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Normalized truncated Levy walks applied to the study of financial indices
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This work is devoted to the study of the statistical properties of financial indices from developed and emergent markets.We performed a new analysis of the behavior of several financial indices by using a normalized truncated Levy walk model. We conclude that the truncated Levy distribution describes perfectly the evolution of the financial indices near a crash for both well-developed and emergent markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 377, Issue 2, 15 April 2007, Pages 590–598
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 377, Issue 2, 15 April 2007, Pages 590–598
نویسندگان
M.C. Mariani, Y. Liu,