کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978315 | 933271 | 2010 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Long memory volatility in Chinese stock markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Long memory volatility in Chinese stock markets Long memory volatility in Chinese stock markets](/preview/png/978315.png)
چکیده انگلیسی
In this study, the long memory property in the volatility of Chinese stock markets is examined. For this purpose, we applied two semi-parametric tests (GPH and LW) and the FIGARCH model, to four Chinese market indices: Shanghai A, Shanghai B, Shenzhen A and Shenzhen B. From the results of our analysis, we can conclude that the volatility of Chinese stock markets exhibits long memory features, and that the assumption of non-normality provides better specifications regarding long memory volatility processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 389, Issue 7, 1 April 2010, Pages 1425–1433
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 389, Issue 7, 1 April 2010, Pages 1425–1433
نویسندگان
Sang Hoon Kang, Chongcheul Cheong, Seong-Min Yoon,