کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978502 | 933285 | 2006 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-fractal structure of traded volume in financial markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this article, we explore the multi-fractal properties of 1-minute traded volume of the equities which compose the Dow Jones 30. We also evaluate the weights of linear and non-linear dependencies in the multi-fractal structure of the observable. Our results show that the multi-fractal nature of traded volume comes essentially from the non-Gaussian form of the probability density functions and from non-linear dependencies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 371, Issue 1, 1 November 2006, Pages 118–121
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 371, Issue 1, 1 November 2006, Pages 118–121
نویسندگان
L.G. Moyano, J. de Souza, S.M. Duarte Queirós,