کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978952 | 933312 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Topological properties of stock market networks: The case of Brazil
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper investigates the topological properties of the Brazilian stock market networks. We build the minimum spanning tree, which is based on the concept of ultrametricity, using the correlation matrix for a variety of stocks of different sectors. Our results suggest that stocks tend to cluster by sector. We employ a dynamic approach using complex network measures and find that the relative importance of different sectors within the network varies. The financial, energy and material sectors are the most important within the network.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 389, Issue 16, 15 August 2010, Pages 3240–3249
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 389, Issue 16, 15 August 2010, Pages 3240–3249
نویسندگان
Benjamin M. Tabak, Thiago R. Serra, Daniel O. Cajueiro,