کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978989 | 1480189 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fitting the empirical distribution of intertrade durations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Fitting the empirical distribution of intertrade durations Fitting the empirical distribution of intertrade durations](/preview/png/978989.png)
چکیده انگلیسی
Based on the analysis of a tick-by-tick data set used in the previous work by one of the authors (DJIA stocks traded at NYSE in October 1999), in this paper, we reject the hypothesis that tails of the empirical intertrade distribution are described by a power law. We further argue that the Tsallis qq-exponentials are a viable tool for fitting and describing the unconditional distribution of empirical intertrade durations and they compare well to the Weibull distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issues 8–9, 15 March 2008, Pages 2025–2034
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issues 8–9, 15 March 2008, Pages 2025–2034
نویسندگان
Mauro Politi, Enrico Scalas,