کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
979460 | 1480190 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A parametric study of the term structure dynamics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A parametric study of the term structure dynamics A parametric study of the term structure dynamics](/preview/png/979460.png)
چکیده انگلیسی
We present an analysis of the dynamics of the term structure of interest rates based on the study of the time evolution of the parameters of a variation of the Nelson–Siegel model. The results show that it is extremely difficult to find a relation between the evolution of the term structure and the behavior of macroeconomic variables different from the official interest rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issues 5–6, 15 February 2008, Pages 1264–1272
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 387, Issues 5–6, 15 February 2008, Pages 1264–1272
نویسندگان
Massimo Bernaschi, Elisa Tacconi, Davide Vergni,