کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
979542 | 933365 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limit theorems in financial market models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this article, we present a discrete time stochastic process, which reflects a microstructure of market dynamics, and prove a convergence to a scaling limit process with a drift term and a jump term. These terms are derived from a macroscopic condition on volumes traded in some time intervals. The mathematical tools for obtaining our results are Dobrushin-Hryniv theory and the method of cluster expansion developed in mathematical studies of statistical mechanics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 383, Issue 1, 1 September 2007, Pages 28-34
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 383, Issue 1, 1 September 2007, Pages 28-34
نویسندگان
Koji Kuroda, Joshin Murai,