کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
979553 | 933365 | 2007 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Correlation structures in short-term variabilities of stock indices and exchange rates
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Financial data usually show irregular fluctuations and some trends. We investigate whether there are correlation structures in short-term variabilities (irregular fluctuations) among financial data from the viewpoint of deterministic dynamical systems. Our method is based on the small-shuffle surrogate method. The data we use are daily closing price of Standard & Poor's 500 and the volume, and daily foreign exchange rates, Euro/US Dollar (USD), British Pound/USD and Japanese Yen/USD. We found that these data are not independent.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 383, Issue 1, 1 September 2007, Pages 96–101
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 383, Issue 1, 1 September 2007, Pages 96–101
نویسندگان
Tomomichi Nakamura, Michael Small,