کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
979608 933371 2007 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characterization of foreign exchange market using the threshold-dealer-model
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Characterization of foreign exchange market using the threshold-dealer-model
چکیده انگلیسی

We introduce a deterministic dealer model which implements most of the empirical laws, such as fat tails in the price change distributions, autocorrelation of price change and non-Poissonian intervals. We also clarify the causality between microscopic dealers’ dynamics and macroscopic market's empirical laws.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 382, Issue 1, 1 August 2007, Pages 340–346
نویسندگان
, , ,