کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
979630 | 933376 | 2007 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Power tails of index distributions in chinese stock market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Power tails of index distributions in chinese stock market Power tails of index distributions in chinese stock market](/preview/png/979630.png)
چکیده انگلیسی
The power αα of the Lévy tails of stock market fluctuations discovered in recent years are generally believed to be universal. We show that for the Chinese stock market this is not true, the powers depending strongly on anomalous daily index changes short before market closure, and weakly on the opening data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 377, Issue 1, 1 April 2007, Pages 166–172
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 377, Issue 1, 1 April 2007, Pages 166–172
نویسندگان
J.W. Zhang, Y. Zhang, H. Kleinert,