![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Weighted composite quantile regression estimation and variable selection for varying coefficient models with heteroscedasticity
Keywords: Heteroschedasticity; primary, 62G10; secondary, 62G08Adaptive group LASSO; Heteroscedasticity; Oracle properties; Varying coefficient model; Variable selection; Weighted composite quantile regression