دانلود مقالات ISI درباره معاملات غیر همزمان + ترجمه فارسی

یک برآوردگر ماتریس کوواریانس یکپارچه برای داده های بازده دارایی غیر پارامتری

A nonparametric eigenvalue-regularized integrated covariance matrix estimator for asset return data

Keywords: معاملات غیر همزمان; C13; C14; C55; C58; High frequency data; Microstructure noise; Non-synchronous trading; Integrated covariance matrix; Minimum variance portfolio; Nonlinear shrinkage;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 54 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

تخمین یکپارچه کوواریانس یکپارچه مثبت، فاکتورها و آسینکرونیتی

Positive semidefinite integrated covariance estimation, factorizations and asynchronicity

Keywords: معاملات غیر همزمان; C10; C58; Cholesky decomposition; Integrated covariance; Non-synchronous trading; Positive semidefinite; Realized covariance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 61 صفحه سال انتشار : 2017 سفارش ترجمه

بحران مالی، نقدینگی و ارتباطات پویا بین سهام بزرگ و کوچک: شواهد از بورس اوراق بهادار آتن

Financial crisis, liquidity and dynamic linkages between large and small stocks: Evidence from the Athens Stock Exchange

Keywords: معاملات غیر همزمان; G00; G01; G12; G14; C5; Return; Volatility; Spillovers; Asymmetric response; Non-synchronous trading;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 35 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

شبکه علیت گرنجر شبکه سهام: نزدیکی موقتی و دلبستگی ترجیحی

Granger causality stock market networks: Temporal proximity and preferential attachment

Keywords: معاملات غیر همزمان; Stock market networks; Granger causality; Emerging and frontier markets; Non-synchronous trading; Preferential attachment

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

با استفاده از برآوردگر جدید یکپارچگی نوسان پذیری، اثر برانگیختگی بر روی خطر سیستماتیک را از بین می برد

Disentangling the effect of jumps on systematic risk using a new estimator of integrated co-volatility

Keywords: معاملات غیر همزمان; C13; C14; G10; G12; Itô semi-martingale; High-frequency finance; Co-volatility; Non-synchronous trading; Idiosyncratic jumps; Co-jump; Microstructure noise;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Two-stage stationary bootstrapping for bivariate average realized volatility matrix under market microstructure noise and asynchronicity

Keywords: معاملات غیر همزمان; C22; Market microstructure noise; Non-synchronous trading; Realized covariations; Two-time scale estimator; Stationary bootstrap; High frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 45 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه

Jump robust daily covariance estimation by disentangling variance and correlation components

Keywords: معاملات غیر همزمان; Epps effect; High-frequency data; Integrated covariance; Jumps; Non-synchronous trading; Realized covariance

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data

Keywords: معاملات غیر همزمان; C10; C22; C80; Central limit theorem; Diffusion models; High-frequency data; Market microstructure noise; Non-synchronous trading; Pre-averaging; Realised covariance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Non-synchronous trading and testing for market integration in Central European emerging markets

Keywords: معاملات غیر همزمان; G14; G15Market integration; Market efficiency; Non-synchronous trading; Emerging markets; Kalman filter

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه