کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089469 | 1375593 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Disentangling the effect of jumps on systematic risk using a new estimator of integrated co-volatility
ترجمه فارسی عنوان
با استفاده از برآوردگر جدید یکپارچگی نوسان پذیری، اثر برانگیختگی بر روی خطر سیستماتیک را از بین می برد
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠We propose a new estimator of the integrated co-volatility of two assets. ⺠The estimator is robust to noisy non-synchronous observations and jumps. ⺠The estimator is used to disentangle the effect of jumps on systematic risk. ⺠The contribution of different aspects can be calculated explicitly from the estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1777-1786
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1777-1786
نویسندگان
Kent Wang, Junwei Liu, Zhi Liu,