دانلود مقالات ISI درباره گام تصادفی یا قدم‌زدن تصادفی یا ولگشت + ترجمه فارسی

گام تصادفی یا قدم‌زدن تصادفی یا ولگشت (random walk)، مطالعهٔ رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی در پی با استفاده از ابزار ریاضیات است. نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان، استفاده شده‌است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز؛ مواردی است که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود. عنوان گام تصادفی را نخستین بار کارل پیرسون در سال ۱۹۰۵ میلادی به کار برد. انواع مختلفی از ولگشت مورد توجه‌است. معمولاً ولگشت بعنوان زنجیره مارکف فرض می‌شود، در حالی که موارد پیچیدهٔ دیگری نیز وجود دارد و مورد توجه‌است. ولگشت می‌تواند روی یک گراف، خط مستقیم، صفحهٔ مسطح یا در فضایی با ابعاد بالاتر رخ دهد. زمان میان گام‌ها نیز در انواع ولگشت متفاوت است. معمولاً ولگشت در زمان گسسته رخ می‌دهد و با اعداد طبیعی اندیس دهی می‌شود. اما در برخی موارد فاصلهٔ زمانی میان گام‌ها نیز تصادفی است و مشخصهٔ زمانی پیوسته تعریف می‌شود. ولگشت موضوعی اساسی در مباحث فرایندهای مارکف است و با مدل‌های پخش رابطه دارد. ویژگی‌های مختلف ولگشت همچون توزیع پراکندگی، زمان اولین عبور و نرخ برخورد به طور گسترده مطالعه شده‌است. یکی از انواع معروف ولگشت، حالتی است که روی صفحهٔ مسطح و مشبک رخ می‌دهد. یک متحرک فرضی با شروع از یک گره، هر بار با احتمالی مشخص به گره‌ای دیگر می‌رود (قدم می‌زند). در ولگشت ساده، متحرک تنها مجاز است به گره‌های مجاور منتقل شود و در حالت ولگشت متقارن ساده بر روی شبکهٔ متناهی، احتمال انتقال متحرک به هر گرهٔ شبکه برابر است. قدم زدن تصادفی جزو یکی از قدیمی ترین مباحث فرایندهای تصادفی است و خواص نظری و عملی جالب و زیادی دارد. هر چند نظریه قدم زدن تصادفی اولین بار برای بررسی و مدلبندی ورشکستگی(پاکباختگی) قمارباز به وجود آمد ولی پس از مدتی توسعه پیدا کرده و برای مدلبندی پدیده های گوناگونی از آن استفاده شده است. قدم زدن تصادفی را نه تنها می توان برای شبیه سازی درآمدهای تصادفی استفاده کرد بلکه در حالت کلی تر نیز می توان به کار برد. به عنوان مثال بسیاری بر این عقیده هستند که قیمتهای متوالی سهام شرکت معینی را که در بازار سهام فهرست شده است را می توان به صورت قدم زدن تصادفی مدل بندی نمود. یکی دیگر از کاربردهای قدم زدن تصادفی، در تحلیل سیستم های صف بندی است.