کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097299 | 1376581 | 2008 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A non-parametric independence test using permutation entropy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A non-parametric independence test using permutation entropy A non-parametric independence test using permutation entropy](/preview/png/5097299.png)
چکیده انگلیسی
In the present paper we construct a new, simple, consistent and powerful test for independence by using symbolic dynamics and permutation entropy as a measure of serial dependence. We also give a standard asymptotic distribution of an affine transformation of the permutation entropy under the null hypothesis of independence. The test statistic and its standard limit distribution are invariant to any monotonic transformation. The test applies to time series with discrete or continuous distributions. Eventhough the test is based on entropy measures, it avoids smoothed non-parametric estimation. An application to several daily financial time series illustrates our approach.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 144, Issue 1, May 2008, Pages 139-155
Journal: Journal of Econometrics - Volume 144, Issue 1, May 2008, Pages 139-155
نویسندگان
Mariano Matilla-GarcÃa, Manuel Ruiz MarÃn,