Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Switching zero-sum game; PDEs with obstacles; Reflected backward stochastic differential equation; Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation;
مقالات ISI معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; 60H15; 31B15; 35K86; Reflected backward stochastic partial differential equation; Reflected backward stochastic differential equation; Optimal stopping problem; Parabolic capacity and potential;
Solving the double barrier reflected BSDEs via penalization method
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; 60H10; Reflected backward stochastic differential equation; Penalization method; Semimartingale;
Reflected BSDEs in time-dependent convex regions
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Time-dependent convex region; Penalization method
Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; 60H10, 60H30Second order backward stochastic differential equation; Reflected backward stochastic differential equation; Dynkin games; Israeli options; Volatility uncertainty
Doubly reflected BSDEs driven by a Lévy process
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Teugels martingale; Lévy process; Comparison theorem; Viscosity solution
A note on the reflected backward stochastic differential equations driven by a Lévy process with stochastic Lipschitz condition
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Lévy process; Teugels martingale; Stochastic Lipschitz condition
Backward stochastic differential equations with reflection and weak assumptions on the coefficients
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Monotonicity; Non-Lipschitz condition; Quadratic increasing; Linear increasing
Reflected backward stochastic differential equations driven by Le´vy processes
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Le´vy process; Teugels martingale; Snell envelope;
Penalization method for reflected backward stochastic differential equations with one r.c.l.l. barrier
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Penalization method; Optimal stopping; Snell envelope;
The smallest g-supermartingale and reflected BSDE with single and double L2 obstacles
Keywords: معادله دیفرانسیل تصادفی عقب مانده بازتاب شده; Reflected backward stochastic differential equation; Smallest g-supermartingale; Penalization method; Snell envelope;