کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154804 | 958412 | 2007 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Reflected backward stochastic differential equations driven by Le´vy processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we deal with reflected backward stochastic differential equations driven by Teugels martingales associated with Le´vy process satisfying some moment condition and an independent Brownian motion. We derive the existence and uniqueness of solutions for these equations under Lipschitz condition on the coefficient via Snell envelope and the fixed point theorem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 15, September 2007, Pages 1559-1566
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 77, Issue 15, September 2007, Pages 1559-1566
نویسندگان
Yong Ren, Lanying Hu,