Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; Covariance matrix; Cross-validation; Linear shrinkage; Ordinary least squares; Sample covariance matrix;
مقالات ISI نمونه ماتریس کوواریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; primary; 60B20; secondary; 60F05; 60F10; 60G10; 60G55; 60G70; Sample correlation matrix; Infinite fourth moment; Largest eigenvalue; Smallest eigenvalue; Spectral distribution; Sample covariance matrix; Self-normalization; Regular variation; Combinatorics
Likelihood ratio test for partial sphericity in high and ultra-high dimensions
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; 62H15; 62G10; 62G20; Sample covariance matrix; Spiked population model; High-dimensional statistics; Principal component analysis; Random matrix theory;
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; 62E15; 60E05; 12E10Likelihood ratio statistics; Elliptical models; Zonal polynomials; Sample covariance matrix; Latent roots
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; 62H25; 62F12Eigenvalues; Eigenvectors; Sample covariance matrix; Principal Component Analysis; Influence Analysis
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; primary, 15B52, 60F15, 62E20; secondary, 60F17Extreme eigenvalues; Large dimension; Quaternion matrices; Random matrix theory; Sample covariance matrix
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; primary; 60B20; 62G32; secondary; 60G55; 62H25; Random matrix theory; Heavy-tailed distribution; Random matrix with dependent entries; Largest singular value; Sample covariance matrix; Largest eigenvalue; Linear process; Random coefficient model;
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; 60F05; 60F15; 60G42; 60G60Random matrices; Stieltjes transform; Martingale approximation; Lindeberg method; Empirical eigenvalue distribution; Spectral density; Sample covariance matrix
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; primary, 60B20; secondary, 60F05, 60F10, 60G10, 60G55, 60G70Regular variation; Sample covariance matrix; Dependent entries; Largest eigenvalues; Trace; Point process convergence; Compound Poisson limit; Infinite variance stable limit; Fréchet distribution
Hotelling's T2 tests in paired and independent survey samples: An efficiency comparison
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; 62H15; 62K05; Hotelling's T2 test; Relative efficiency; Volumes of confidence sets; Sample covariance matrix; Canonical correlation type coefficients; Empirical eigenvalues;
Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: The iid case
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; primary; 60B20; secondary; 60F05; 60F10; 60G10; 60G55; 60G70; Regular variation; Sample covariance matrix; Independent entries; Largest eigenvalues; Eigenvectors; Point process convergence; Compound Poisson limit; Fréchet distribution;
A Krylov subspace approach to large portfolio optimization
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; C02; G11; Krylov subspaces; Singular systems; Algorithm; Sample covariance matrix; Global minimum portfolio;
On the estimation of dynamic conditional correlation models
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; DCC; Shrinkage; Sample covariance matrix; Financial time series
Spectral convergence for a general class of random matrices
Keywords: نمونه ماتریس کوواریانس; Random matrix theory; Stieltjes transform; Multivariate statistics; Sample covariance matrix; Separable covariance model