کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527226 | 958744 | 2014 | 33 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limit theory for the largest eigenvalues of sample covariance matrices with heavy-tails
ترجمه فارسی عنوان
تئوری محدودیت برای بزرگترین مقادیر خاصی از ماتریس کواریانس نمونه با سیل های سنگین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We study the joint limit distribution of the k largest eigenvalues of a pÃp sample covariance matrix XXT based on a large pÃn matrix X. The rows of X are given by independent copies of a linear process, Xit=âjcjZi,tâj, with regularly varying noise (Zit) with tail index αâ(0,4). It is shown that a point process based on the eigenvalues of XXT converges, as nââ and pââ at a suitable rate, in distribution to a Poisson point process with an intensity measure depending on α and âcj2. This result is extended to random coefficient models where the coefficients of the linear processes (Xit) are given by cj(θi), for some ergodic sequence (θi), and thus vary in each row of X. As a by-product of our techniques we obtain a proof of the corresponding result for matrices with iid entries in cases where p/n goes to zero or infinity and αâ(0,2).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 18-50
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 1, January 2014, Pages 18-50
نویسندگان
Richard A. Davis, Oliver Pfaffel, Robert Stelzer,