کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7550058 1489921 2018 37 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices
ترجمه فارسی عنوان
تقریبا مطمئن همگرایی از بزرگترین و کوچکترین مقادیر خاصی از ماتریس همبستگی نمونه با ابعاد بزرگ
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در مدارک ما از روش لحظات همراه با الگوریتم کوتاه کردن مسیر استفاده می کنیم که از ساختار ماتریس همبستگی نمونه استفاده می کند تا محدوده های دقیق برای هنجارهای ماتریس محاسبه شود. ما معتقدیم که این روش جدید می تواند استفاده بیشتری در نظریه ماتریس تصادفی باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش مقاله
تقریبا مطمئن همگرایی از بزرگترین و کوچکترین مقادیر خاصی از ماتریس همبستگی نمونه با ابعاد بزرگ
چکیده انگلیسی
In our proofs we use the method of moments combined with a Path-Shortening Algorithm, which efficiently uses the structure of sample correlation matrices, to calculate precise bounds for matrix norms. We believe that this new approach could be of further use in random matrix theory.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 8, August 2018, Pages 2779-2815
نویسندگان
, ,