دانلود مقالات ISI درباره تسلط تصادفی + ترجمه فارسی

تسلط تصادفی Stochastic dominance ترتیب جزئی بین متغیرهای تصادفی است. این مفهوم یک فرم سفارش تصادفی است معیار تسلط تصادفی یکی از معیارهایی است که اخیرا درعلوم مالی مورد استفاده قرار میگیرد و به علت نداشتن مفروضات محدودکننده، استفاده از تمام توزیع در آزمون و خصوصیات ناپارامتریک مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات بسیار معدودی با بهره گیری از این مدل برای شناسایی آثار تقویمی صورت گرفته است که همه در کشورهای خارجی بوده است. مقاله های منتشر شده توسط توسط هادر و راسل در سال 6313،هانوچ و لوی در سال 6313،راسچیلد و استیگلز در سال 6310 و ویتمور 6310یک چارچوب سیستماتیک برای تحلیل رفتار در عدم قطعیت به وجود آورد و زمینه را برای یک پارادایم جدید با عنوان تسلط تصادفی فراهم کرد. معیار تسلط تصادفی از مفیدترین ابزار تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان برای رتبه بندی و تعیین تسلط است. معیار تسلط تصادفی چارچوبی براساس مطلوبیت برای ارزیابی انتخاب و رتبه بندی، در شرایط نامطمئن فراهم می کند. معیار تسلط تصادفی بطور مستقیم براساس قواعد اقتصاد خرد است و اصول اصلی این معیار عبارت انداز: 1- غیراشباع: سرمایه گذاران بیشتر را به کمتر ترجیح می دهند؛ مطلوبیت نهایی مثبت است. 2- ریسک گریزی: سرمایه گذاران یک درآمد مطمئن را بر یک درآمد مورد انتظار نامطمئن و برابر با آن ترجیح می دهند. 3- تقارن: سرمایه گذاران، توزیع با چولگی مثبت را ترجیح می دهند یعنی مطلوبیت نهایی محدب است.