Multi-period portfolio selection using kernel-based control policy with dimensionality reduction

این مقاله یک سیاست کنترل غیر خطی برای سرمایه گذاری چند دوره ای را بررسی می کند. استراتژی غیرخطی که ما پیاده سازی می کنیم به عنوان یک روش هسته طبقه بندی شده است، اما حل مسائل بهینه سازی به طور مستقیم به صورت مستقیم به صورت مقدماتی در ادبیات قابل حل است. برای غلبه بر این مشکل، ما یک روش کاهش ابعاد استفاده می کنیم که اغلب در تحلیل مولفه های اصلی استفاده می شود. آزمایشات عددی نشان می دهد که استراتژی ما نه تنها برای کاهش زمان محاسبه، بلکه همچنین برای بهبود عملکرد سرمایه گذاری خارج از نمونه نیز می باشد.