کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10346095 | 698709 | 2015 | 31 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing approximations and error estimates for local Lévy-type models with default
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Pricing approximations and error estimates for local Lévy-type models with default Pricing approximations and error estimates for local Lévy-type models with default](/preview/png/10346095.png)
چکیده انگلیسی
We find approximate solutions of partial integro-differential equations, which arise in financial models when defaultable assets are described by general scalar Lévy-type stochastic processes. We derive rigorous error bounds for the approximate solutions. We also provide numerical examples illustrating the usefulness and versatility of our methods in a variety of financial settings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 69, Issue 10, May 2015, Pages 1189-1219
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 69, Issue 10, May 2015, Pages 1189-1219
نویسندگان
Matthew Lorig, Stefano Pagliarani, Andrea Pascucci,