کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10398707 | 890325 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Autoregressive models of singular spectral matrices
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper deals with autoregressive (AR) models of singular spectra, whose corresponding transfer function matrices can be expressed in a stable AR matrix fraction description Dâ1(q)B with B a tall constant matrix of full column rank and with the determinantal zeros of D(q) all stable, i.e. in |q|>1,qâC. To obtain a parsimonious AR model, a canonical form is derived and a number of advantageous properties are demonstrated. First, the maximum lag of the canonical AR model is shown to be minimal in the equivalence class of AR models of the same transfer function matrix. Second, the canonical form model is shown to display a nesting property under natural conditions. Finally, an upper bound is provided for the total number of real parameters in the obtained canonical AR model, which demonstrates that the total number of real parameters grows linearly with the number of rows in W(q).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 11, November 2012, Pages 2843-2849
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 11, November 2012, Pages 2843-2849
نویسندگان
Brian D.O. Anderson, Manfred Deistler, Weitian Chen, Alexander Filler,