کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10398735 | 890329 | 2012 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The stochastic maximum principle for optimal control problems of delay systems involving continuous and impulse controls
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with a Pontryagin's maximum principle for stochastic optimal control problems of delay systems with random coefficients involving both continuous and impulse controls. This kind of control problems is motivated by some interesting phenomena arising from economics and finance. We establish a necessary maximum principle and a sufficient verification theorem by virtue of the duality and the convex analysis. To explain the theoretical results, we apply them to a production and consumption choice problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 10, October 2012, Pages 2420-2432
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 10, October 2012, Pages 2420-2432
نویسندگان
Zhiyong Yu,