کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10398741 | 890329 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal H2 filtering for a class of linear stochastic systems with sampling
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper presents a Kalman-type filtering problem for a class of linear continuous-time stochastic systems with state-dependent noise and sampled measurements. The admissible class of filters is represented using dynamic models with finite jumps. Then an H2 index is defined and computed for the resulting system with jumps. It is proved that the optimal H2 filter depends on the stabilizing solution of a specific Riccati-type equation. A numerical example illustrates the theoretical developments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 10, October 2012, Pages 2494-2501
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 10, October 2012, Pages 2494-2501
نویسندگان
Vasile Dragan, Adrian-Mihail Stoica,