کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10399294 | 890441 | 2005 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Linear dynamic filtering with noisy input and output
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
State estimation problems for linear time-invariant systems with noisy inputs and outputs are considered. An efficient recursive algorithm for the smoothing problem is presented. The equivalence between the optimal filter and an appropriately modified Kalman filter is established. The optimal estimate of the input signal is derived from the optimal state estimate. The result shows that the noisy input/output filtering problem is not fundamentally different from the classical Kalman filtering problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 41, Issue 1, January 2005, Pages 167-171
Journal: Automatica - Volume 41, Issue 1, January 2005, Pages 167-171
نویسندگان
Ivan Markovsky, Bart De Moor,