کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480639 | 932906 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure
ترجمه فارسی عنوان
بازده بازار سرمایه اندازه گیری: ساختار همبستگی جهانی و محلی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
کارایی بازار سرمایه، وابستگی طولانی مدت، وابستگی کوتاه مدت، ابعاد فراکتال،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
⺠A new measure of capital market efficiency is introduced. ⺠Fractal dimension, long- and short-range dependence of 41 stock indices are analyzed. ⺠NIKKEI and European markets are found to be the most efficient stock markets. ⺠Inefficiencies of the analyzed indices are dominated by local characteristics (such as a herding behavior).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 1, 1 January 2013, Pages 184-193
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 1, 1 January 2013, Pages 184-193
نویسندگان
Ladislav Kristoufek, Miloslav Vosvrda,