کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480793 | 932939 | 2011 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Principal regression analysis and the index leverage effect
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We revisit the index leverage effect. ⺠It can be decomposed into a volatility effect and a correlation effect. ⺠We investigate the latter using a matrix regression analysis. ⺠We provide some analytical (using Random Matrix Theory) and numerical benchmarks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 17, 1 September 2011, Pages 3026-3035
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 17, 1 September 2011, Pages 3026-3035
نویسندگان
Pierre-Alain Reigneron, Romain Allez, Jean-Philippe Bouchaud,