کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10480793 932939 2011 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Principal regression analysis and the index leverage effect
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Principal regression analysis and the index leverage effect
چکیده انگلیسی
► We revisit the index leverage effect. ► It can be decomposed into a volatility effect and a correlation effect. ► We investigate the latter using a matrix regression analysis. ► We provide some analytical (using Random Matrix Theory) and numerical benchmarks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issue 17, 1 September 2011, Pages 3026-3035
نویسندگان
, , ,