کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10480952 | 933025 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multifractal analysis of stock exchange crashes
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل چندفروکتال سقوط بورس اوراق بهادار
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
سقوط بازار سهام، بازده سهام، چند فاکتوریل،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
⺠Strong multifractal properties meaning that temporal correlations play a substantial role during an extreme event. ⺠Aftershock periods exhibit richer and more complex dynamics than the foreshock period. ⺠The 1929 and 1987 events display strong antipersistent behavior, rejecting the Efficient Market Hypothesis. ⺠1929 crash display greater degree of mulitfractality than the 1987 event.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 5, 1 March 2013, Pages 1164-1171
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 5, 1 March 2013, Pages 1164-1171
نویسندگان
Fotios M. Siokis,