کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10481746 933223 2013 8 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Intraday volatility spillovers between spot and futures indices: Evidence from the Korean stock market
ترجمه فارسی عنوان
رکود نوسانات روزانه بین شاخص های نقطه و آتی: شواهد از بازار سهام کره
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
کلمات کلیدی
علیت دو طرفه، بازخورد مثبت، سرچشمه خود سازمان یافته، هماهنگ سازی، نوسان ناگهانی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
► This study focuses on the volatility spillover between spot and futures markets. ► High-frequency intraday data of KOSPI 200 spot and futures contracts is analyzed. ► We found a strong bi-directional causality between futures and spot markets. ► Volatility in the spot market influences that in the futures market and vice versa. ► Sudden volatility changes are due to synchronization of spot and futures markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 392, Issue 8, 15 April 2013, Pages 1795-1802
نویسندگان
, , ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت