کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10481784 | 933226 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Understanding agent-based models of financial markets: A bottom-up approach based on order parameters and phase diagrams
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Understanding agent-based models of financial markets: A bottom-up approach based on order parameters and phase diagrams Understanding agent-based models of financial markets: A bottom-up approach based on order parameters and phase diagrams](/preview/png/10481784.png)
چکیده انگلیسی
⺠Possible to identify order parameters in agent-based simulations of financial markets. ⺠Possible to construct phase diagram of given agent-based model using these order parameters. ⺠Three phases: (i) dead market, (ii) boom market, and (iii) jammed market in toy models. ⺠Effect of noise in trading decisions is the expansion of the boom market phase, and disappearance of the dead market phase. ⺠Antiferromagnetic phase transition between dead and boom markets in deterministic model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 22, 15 November 2012, Pages 5521-5531
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 391, Issue 22, 15 November 2012, Pages 5521-5531
نویسندگان
Ribin Lye, James Peng Lung Tan, Siew Ann Cheong,