کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10523891 957133 2016 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Continuous-time Markov decision processes under the risk-sensitive average cost criterion
ترجمه فارسی عنوان
فرآیند تصمیم گیری پیوسته مارکوف تحت معیار هزینۀ متوسط ​​هزینه حساس به خطر است
کلمات کلیدی
فرایندهای تصمیم گیری پیوسته مارکوف، معیار هزینه هزینه حساس به خطر، معادله بهینه سازی، سیاست مطلوب،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
This paper studies continuous-time Markov decision processes under the risk-sensitive average cost criterion. The state space is a finite set, the action space is a Borel space, the cost and transition rates are bounded, and the risk-sensitivity coefficient can take any positive real number. Under the mild conditions, we develop a new approach to establish the existence of a solution to the risk-sensitive average cost optimality equation and obtain the existence of an optimal deterministic stationary policy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 44, Issue 4, July 2016, Pages 457-462
نویسندگان
, ,