کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10524212 | 957213 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust profit opportunities in risky financial portfolios
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For risky financial securities with given expected return vector and covariance matrix, we propose the concept of a robust profit opportunity in single- and multiple-period settings. We show that the problem of finding the “most robust” profit opportunity can be solved as a convex quadratic programming problem, and investigate its relation to the Sharpe ratio.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 33, Issue 4, July 2005, Pages 331-340
Journal: Operations Research Letters - Volume 33, Issue 4, July 2005, Pages 331-340
نویسندگان
Mustafa Ã. Pınar, Reha H. Tütüncü,