کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10525793 958250 2013 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Precise large deviations of aggregate claims in a risk model with regression-type size-dependence
ترجمه فارسی عنوان
انحرافات دقیق بزرگ ادعاهای کل در یک مدل ریسک با وابستگی به نوع رگرسیون
ترجمه چکیده
در این یادداشت، ما بیشتر مدل ریسک تمدید را گسترش می دهیم و ساختار وابستگی بیشتر به نوع رگرسیون را بین زمان های ورود به زمان و اندازه های ادعا، که توسط چارچوب یک فرایند اسکله وب مارکوف توصیف می شود، معرفی می کنیم. ما انحرافات بزرگ ادعاهای جمع را مورد بررسی قرار می دهیم و برای یک مورد از ادعاهای سنگین، یک فرمول دقیق انحراف زیادی از ادعاهای کل را تحت برخی فرضیه در مورد وابستگی اندازه اندازه رگرسیون بدست می آوریم، که با آن ها موجود است ادبیات.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this note, we further extend the renewal risk model and introduce a more practical regression-type dependence structure between inter-arrival times and claim sizes, which is described by the framework of a web Markov skeleton process. We investigate large deviations of the aggregate claims, and, for a case of heavy-tailed claims, we obtain a precise large-deviation formula of the aggregate claims under some assumption about regression-type size-dependence, which is consistent with existing ones in the literature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 83, Issue 10, October 2013, Pages 2248-2255
نویسندگان
, ,