کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525864 | 958295 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A matrix formula for the skewness of maximum likelihood estimators
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We give a general matrix formula for computing the second-order skewness of maximum likelihood estimators. The formula was firstly presented in a tensorial version by Bowman and Shenton (1998). Our matrix formulation has numerical advantages, since it requires only simple operations on matrices and vectors. We apply the second-order skewness formula to a normal model with a generalized parametrization and to an ARMA model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 4, April 2011, Pages 529-537
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 4, April 2011, Pages 529-537
نویسندگان
Alexandre G. Patriota, Gauss M. Cordeiro,