کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10525864 958295 2011 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A matrix formula for the skewness of maximum likelihood estimators
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A matrix formula for the skewness of maximum likelihood estimators
چکیده انگلیسی
We give a general matrix formula for computing the second-order skewness of maximum likelihood estimators. The formula was firstly presented in a tensorial version by Bowman and Shenton (1998). Our matrix formulation has numerical advantages, since it requires only simple operations on matrices and vectors. We apply the second-order skewness formula to a normal model with a generalized parametrization and to an ARMA model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 81, Issue 4, April 2011, Pages 529-537
نویسندگان
, ,