کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525891 | 958380 | 2005 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On stationarity and β-mixing property of certain nonlinear GARCH(p,q) models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On stationarity and β-mixing property of certain nonlinear GARCH(p,q) models On stationarity and β-mixing property of certain nonlinear GARCH(p,q) models](/preview/png/10525891.png)
چکیده انگلیسی
Certain types of nonlinear GARCH (p,q) model which allows a signed volatility are considered. Sufficient conditions for strict stationarity and β-mixing with exponential decay rates are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 73, Issue 1, 1 June 2005, Pages 25-35
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 73, Issue 1, 1 June 2005, Pages 25-35
نویسندگان
O. Lee, D.W. Shin,