کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525934 | 958387 | 2005 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The exact covariance matrix of dynamic models with latent variables
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A dynamic time series LInear Structural RELation (LISREL) model is proposed for the analysis of stationary multivariate time series. The model is suitable not only for macro models, but also for panel data models. The implied covariance matrix is derived and it may be used in exact maximum likelihood estimation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 75, Issue 2, 15 November 2005, Pages 133-139
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 75, Issue 2, 15 November 2005, Pages 133-139
نویسندگان
Johan Lyhagen,