کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527175 | 958721 | 2015 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extremes of vector-valued Gaussian processes: Exact asymptotics
ترجمه فارسی عنوان
شدت فرآیندهای گاوسی با بردار: دقیق
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
Let {Xi(t),tâ¥0},1â¤iâ¤n be mutually independent centered Gaussian processes with almost surely continuous sample paths. We derive the exact asymptotics of P(âtâ[0,T]âi=1,â¦,nXi(t)>u) as uââ, for both locally stationary Xi's and Xi's with a non-constant generalized variance function. Additionally, we analyze properties of multidimensional counterparts of the Pickands and Piterbarg constants that appear in the derived asymptotics. Important by-products of this contribution are the vector-process extensions of the Piterbarg inequality, the Borell-TIS inequality, the Slepian lemma and the Pickands-Piterbarg lemma which are the main pillars of the extremal theory of vector-valued Gaussian processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 11, November 2015, Pages 4039-4065
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 11, November 2015, Pages 4039-4065
نویسندگان
Krzysztof DÈ©bicki, Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji, Kamil TabiÅ,