کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
11027606 | 1666218 | 2018 | 36 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extreme quantile estimation for β-mixing time series and applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we discuss the application of extreme value theory in the context of stationary β-mixing sequences that belong to the Fréchet domain of attraction. In particular, we propose a methodology to construct bias-corrected tail estimators. Our approach is based on the combination of two estimators for the extreme value index to cancel the bias. The resulting estimator is used to estimate an extreme quantile. In a simulation study, we outline the performance of our proposals that we compare to alternative estimators recently introduced in the literature. Also, we compute the asymptotic variance in specific examples when possible. Our methodology is applied to two datasets on finance and environment.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 83, November 2018, Pages 59-74
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 83, November 2018, Pages 59-74
نویسندگان
Valérie Chavez-Demoulin, Armelle Guillou,