کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1142041 1378600 2016 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic geometric optimization with joint probabilistic constraints
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی هندسی تصادفی با محدودیت احتمالی مشترک
کلمات کلیدی
بهینه سازی هندسی، محدودیت احتمال احتمالی، تقریبی خطی تقسیم شده، تقریب محدب توزیع،
ترجمه چکیده
این مقاله برنامه های هندسی با محدودیت احتمالی مشترک را مورد بحث قرار می دهد. هنگامی که پارامترهای تصادفی به طور معمول توزیع و مستقل از یکدیگر هستند، ما با استفاده از توابع خطی قطعه ای، مساله تقریبی را به یک برنامه هندسی محدب تبدیل می کنیم. ما ثابت می کنیم که این روش تقریبی یک حد پایین را فراهم می کند. سپس، یک الگوریتم بهینه سازی محدب متوالی را برای یافتن یک حد بالا طراحی می کنیم. در نهایت، آزمون عددی بر روی یک مشکل بهینه سازی شکل تصادفی انجام می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش مقاله
بهینه سازی هندسی تصادفی با محدودیت احتمالی مشترک
چکیده انگلیسی
This paper discusses geometric programs with joint probabilistic constraints. When the stochastic parameters are normally distributed and independent of each other, we approximate the problem by using piecewise linear functions, and transform the approximation problem into a convex geometric program. We prove that this approximation method provides a lower bound. Then, we design a sequential convex optimization algorithm to find an upper bound. Finally, numerical tests are carried out on a stochastic shape optimization problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 44, Issue 5, September 2016, Pages 687-691
نویسندگان
, , ,