کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142251 | 957138 | 2015 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing volatility derivatives under the modified constant elasticity of variance model
ترجمه فارسی عنوان
مشتقات نوسان قیمت گذاری تحت اشکال ثابت اصلاح شده مدل واریانس
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
This paper studies volatility derivatives such as variance and volatility swaps, options on variance in the modified constant elasticity of variance model using the benchmark approach. The analytical expressions of pricing formulas for variance swaps are presented. In addition, the numerical solutions for variance swaps, volatility swaps and options on variance are demonstrated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 43, Issue 4, July 2015, Pages 419–422
Journal: Operations Research Letters - Volume 43, Issue 4, July 2015, Pages 419–422
نویسندگان
Leunglung Chan, Eckhard Platen,