کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142325 | 957141 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Efficient rare event simulation for heavy-tailed systems via cross entropy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Efficient rare event simulation for heavy-tailed systems via cross entropy Efficient rare event simulation for heavy-tailed systems via cross entropy](/preview/png/1142325.png)
چکیده انگلیسی
The cross entropy method is an iterative technique that is used to obtain a low-variance importance sampling (IS) distribution from a given parametric family, which must satisfy two properties. First, subsequent iterations of the parameters must be easily computable and, second, the family should approximate the zero-variance IS distribution. We obtain parametric families for which these two properties are satisfied for a large class of heavy-tailed systems. Our estimators are shown to be strongly efficient in these settings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 41, Issue 3, May 2013, Pages 271-276
Journal: Operations Research Letters - Volume 41, Issue 3, May 2013, Pages 271-276
نویسندگان
Jose Blanchet, Yixi Shi,