کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1142735 957162 2011 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A dynamic programming approach to adjustable robust optimization
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A dynamic programming approach to adjustable robust optimization
چکیده انگلیسی

In this paper we consider the adjustable robust approach to multistage optimization, for which we derive dynamic programming equations. We also discuss this from the point of view of risk averse stochastic programming. We consider as an example a robust formulation of the classical inventory model and show that, like for the risk neutral case, a basestock policy is optimal.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 39, Issue 2, March 2011, Pages 83–87
نویسندگان
,