کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142735 | 957162 | 2011 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A dynamic programming approach to adjustable robust optimization
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we consider the adjustable robust approach to multistage optimization, for which we derive dynamic programming equations. We also discuss this from the point of view of risk averse stochastic programming. We consider as an example a robust formulation of the classical inventory model and show that, like for the risk neutral case, a basestock policy is optimal.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 39, Issue 2, March 2011, Pages 83–87
Journal: Operations Research Letters - Volume 39, Issue 2, March 2011, Pages 83–87
نویسندگان
Alexander Shapiro,