کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1143184 957182 2007 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the inefficiency of state-independent importance sampling in the presence of heavy tails
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On the inefficiency of state-independent importance sampling in the presence of heavy tails
چکیده انگلیسی
This paper proves that there does not exist an asymptotically optimal state-independent change-of-measure for estimating the probability that a random walk with heavy-tailed increments exceeds a “high” threshold before going below zero. Explicit bounds are given on the best asymptotic variance reduction that can be achieved by state-independent schemes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 35, Issue 2, March 2007, Pages 251-260
نویسندگان
, , ,