کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1143184 | 957182 | 2007 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the inefficiency of state-independent importance sampling in the presence of heavy tails
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper proves that there does not exist an asymptotically optimal state-independent change-of-measure for estimating the probability that a random walk with heavy-tailed increments exceeds a “high” threshold before going below zero. Explicit bounds are given on the best asymptotic variance reduction that can be achieved by state-independent schemes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 35, Issue 2, March 2007, Pages 251-260
Journal: Operations Research Letters - Volume 35, Issue 2, March 2007, Pages 251-260
نویسندگان
Achal Bassamboo, Sandeep Juneja, Assaf Zeevi,