کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1143377 | 957196 | 2006 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal decision rule in forming an insurance portfolio
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The paper is devoted to finding an optimal decision rule for accepting/rejecting potential insureds when the demand for the insurance provision is a stochastic variable. A criterion to be maximized is the mean-variance utility function of the insurer. It is shown that the optimal decision rule is a stopping rule with some finite protection level.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 34, Issue 3, May 2006, Pages 316-322
Journal: Operations Research Letters - Volume 34, Issue 3, May 2006, Pages 316-322
نویسندگان
Alexey Y. Golubin,