کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1143377 957196 2006 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal decision rule in forming an insurance portfolio
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Optimal decision rule in forming an insurance portfolio
چکیده انگلیسی
The paper is devoted to finding an optimal decision rule for accepting/rejecting potential insureds when the demand for the insurance provision is a stochastic variable. A criterion to be maximized is the mean-variance utility function of the insurer. It is shown that the optimal decision rule is a stopping rule with some finite protection level.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 34, Issue 3, May 2006, Pages 316-322
نویسندگان
,