کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144600 | 957423 | 2014 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On a perturbed Sparre Andersen risk model with dividend barrier and dependence
ترجمه فارسی عنوان
در مدل خطر اسپارر اندرسن با مانع و وابستگی تقسیم می شود
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider a Sparre Andersen risk model perturbed by a Brownian motion, where the inter-claim time and individual claim size follow some bivariate distribution. Assume that a barrier dividend strategy is applied to the surplus process, so that dividends are paid out whenever the surplus level attains a barrier bb. Integral equations and integro-differential equations satisfied by the Gerber–Shiu discounted penalty functions and the expected discounted dividend payments are derived, and solutions are also given for some special cases.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 43, Issue 4, December 2014, Pages 585–598
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 43, Issue 4, December 2014, Pages 585–598
نویسندگان
Zhimin Zhang, Xiu Wu, Hu Yang,